sistema al díapaper tradingúltimo ciclo 2026-07-18 22:55 UTC · yfinance+fmp
Decisión del comité · 2026-07-18 22:55 UTC
No abrir posiciones nuevas

La convicción máxima permanece debajo del umbral requerido. Mantener la cartera y esperar mejor relación precio-riesgo.

mejor candidatoJPM · JPMorgan Chase & Co.
convicción+0.25
umbral de entrada+0.35
distancia-0.10

Ver razonamiento completo →

NAV
$100,202
P&L del día
-136
Retorno acumulado
+0.20%
Invertido
30%
5 posiciones
Efectivo
$70,284
VaR 99 (1 día)
0.53%
del NAV
VaR99 0.53% / límite 1.8% drawdown 0.1% mayor posición JNJ 8% peor estrés mercado -10pct -2,992 riesgo completo →

Por qué

A favor

  • fundamental (+0.55×peso 1.09)
  • quant (+0.55×peso 1.09)

En contra

  • convicción +0.25 bajo el umbral +0.35
  • fx (-0.15)
  • fx: régimen dólar fuerte (+4/4 pares): viento en contra para multinacionales y emergentes

Cartera

invertido 30% · efectivo 70% · ver cartera completa →

posiciónpesoP&L convicción% del VaRstop
AAPL6.3%+5.2%-0.4325%$292
GOOGL4.8%-1.6%-0.3131%$324
JNJ7.8%-1.8%-0.327%$237
JPM6.8%+2.0%+0.2521%$308
NVDA4.0%-0.4%+0.0316%$187

Oportunidades

valorscoremargen argumento principalriesgo principalvs umbral
JPM+0.25-10%fundamental (+0.55×peso 1.09)fx (-0.15)-0.10
HON+0.20+1%sector (+0.41×peso 0.80)fx (-0.15)-0.15
UNH+0.13-14%quant (+0.55×peso 1.09)fundamental (-0.20)-0.22
GS+0.04-12%quant (+0.55×peso 1.09)fx (-0.15)-0.31
NVDA+0.03-21%fundamental (+0.50×peso 1.09)fx (-0.15)-0.32

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Qué cambió desde el ciclo anterior

sin cambios materiales: misma decisión, mismas posiciones, mismo régimen.

La Carta

La lectura del comité en prosa: el clima del ciclo, dónde vemos valor y qué nos quita el sueño — al estilo de las cartas a socios.

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