Hedge Fund IA — sistema multi-agente

último ciclo: 2026-07-18T03:43:21+00:00 · datos: yfinance+fmp · paper trading · cada agente actúa por su cuenta, todo interconectado
Valor cartera (paper)
$100,202
PnL cerrado
+0
Posiciones
5
Generaciones de aprendizaje
3
Mejor estrategia (muestra)
Momentum 12-1 canónico
Sharpe 1.38

El sistema de un vistazo

DatosFundamentalQuantOpcionesMacroForecastingFX TraderMLTécnicoSentimientoNoticiasSectorialInvestigaciónRiesgo (VaR)Portfolio MgrEjecuciónAprendizajeBiblioteca 146 libros

línea discontinua = consulta a la biblioteca; cada agente actúa por su cuenta y el de investigación sintetiza a los demás antes del Portfolio Manager; el aprendizaje reajusta los pesos con lo que se cierra.

Por cuáles se va el comité — y por qué

#tickerscore finalcomité de agentesvaloraciónexpectativasa favor pesanen contra
1JPM
+0.08+0.00+0.18fundamental (+0.55×peso 1.09); quant (+0.55×peso 1.09)fx (-0.15)
2HON
+0.04+0.00+0.16sector (+0.41×peso 0.80); macro (+0.30×peso 0.80)fx (-0.15)
3UNH
+0.06+0.00+0.07quant (+0.55×peso 1.09); sector (+0.30×peso 0.80)fundamental (-0.20); fx (-0.15)
4GS
+0.05+0.00+0.00quant (+0.55×peso 1.09); macro (+0.30×peso 0.80)fx (-0.15)
5NVDA
+0.09-0.25+0.20fundamental (+0.50×peso 1.09); sector (+0.60×peso 0.80)fx (-0.15)
6LLY
+0.05-0.30+0.13quant (+0.55×peso 1.09); macro (+0.30×peso 0.80)fx (-0.15)
7MSFT
+0.03+0.00-0.16fundamental (+0.50×peso 1.09); sector (+0.60×peso 0.80)quant (-0.55); news (-0.60)
8XOM
+0.04+0.00-0.20quant (+0.30×peso 1.09); macro (+0.30×peso 0.80)sector (-0.23); fx (-0.15)
9NEE
+0.01+0.00-0.20quant (+0.55×peso 1.09); macro (+0.30×peso 0.80)sector (-0.47); ml (-0.39)
10GOOGL
+0.10-0.19-0.20fundamental (+0.50×peso 1.09); quant (+0.40×peso 1.09)fx (-0.15)
11JNJ
+0.06-0.24-0.14quant (+0.55×peso 1.09); fundamental (+0.50×peso 1.09)technical (-0.13); fx (-0.15)
12KO
+0.04-0.19-0.20quant (+0.55×peso 1.09); fundamental (+0.35×peso 1.09)sector (-0.30); fx (-0.15)
13HD
+0.02-0.21-0.18macro (+0.30×peso 0.80); ml (+0.29×peso 0.70)sector (-0.23); fx (-0.15)
14AMZN
+0.03-0.21-0.20fundamental (+0.30×peso 1.09); macro (+0.30×peso 0.80)fx (-0.15); sector (-0.12)
15LIN
+0.05-0.23-0.20quant (+0.40×peso 1.09); macro (+0.30×peso 0.80)sector (-0.12); fx (-0.15)
16BAC
+0.06-0.26-0.20quant (+0.55×peso 1.09); fundamental (+0.35×peso 1.09)fx (-0.15)
17AAPL
+0.07-0.30-0.20quant (+0.55×peso 1.09); sector (+0.36×peso 0.80)fx (-0.15)
18AVGO
+0.07-0.30-0.20quant (+0.40×peso 1.09); sector (+0.41×peso 0.80)fx (-0.15)
19CAT
+0.05-0.30-0.20quant (+0.40×peso 1.09); macro (+0.30×peso 0.80)fundamental (-0.15); fx (-0.15)
20AMD
+0.04-0.30-0.20quant (+0.40×peso 1.09); macro (+0.30×peso 0.80)fundamental (-0.30); fx (-0.15)
21PG
+0.02-0.30-0.19fundamental (+0.30×peso 1.09); macro (+0.30×peso 0.80)sector (-0.28); fx (-0.15)
22CVX
+0.01-0.30-0.20quant (+0.30×peso 1.09); macro (+0.30×peso 0.80)fundamental (-0.20); sector (-0.25)
23WMT
+0.01-0.30-0.20quant (+0.25×peso 1.09); macro (+0.30×peso 0.80)sector (-0.48); fundamental (-0.20)
24TSLA
-0.05-0.30-0.20quant (+0.25×peso 1.09); macro (+0.30×peso 0.80)fundamental (-0.70); ml (-0.54)

score final = 0.5×consenso ponderado de los agentes + 0.3×valoración triangulada (solo fuera de la zona muerta ±15%) + 0.2×expectations gap. Los pesos de los agentes los fija el bucle de automejora.

Cómo se conecta todo — la traza de JPM

1 · Datosprecios (1 año), fundamentales FMP, cadena de opciones, eventos — sector Financial Services
2 · Agentesfundamental: +0.55; quant: +0.55; technical: +0.17; options: +0.00; macro: +0.30; forecasting: +0.06; fx: -0.15; ml: -0.05; sentiment: +0.11; news: +0.00; sector: +0.19
3 · Valoraciónfootball field: valor central 307.38 vs precio 341.1 (-10%) [zona muerta]
4 · ExpectativasEntidad financiera: el FCF no es la métrica (la deuda es materia prima del negocio); JPM se valora por lo que gana sobre su book value. ROE 18% frente a un coste de equity de 9.1%: genera exceso de retorno — cada euro re
5 · Síntesis researchscore +0.26 con desacuerdo σ=0.22; anti-tesis: fx: régimen dólar fuerte (+4/4 pares): viento en contra para multinacionales y emergentes
6 · Decisión y riesgoel PM ejecuta solo si la convicción supera 0.35; el sizing = mín(vol targeting 12%, ¼-Kelly, 10% del capital) con stop del 8%

Histórico de la cartera paper

100,379100,274100,169100,06499,9592026-07-142026-07-152026-07-162026-07-172026-07-18

Portafolios

Cartera paper actual

tickeraccionesentrada
JNJ31257.77
GOOGL14352.51
NVDA20203.53
JPM20334.53
AAPL19317.31

Qué mantendría hoy cada estrategia

estrategiaportafolio actual
Momentum 12-1 canónicoAMD, CAT
Vol targeting 12%AAPL, MSFT, GOOGL, NVDA, AVGO, AMD, AMZN, TSLA, HD, JPM, BAC, GS, JNJ, UNH, LLY, XOM, CVX, PG, KO, WMT, CAT, HON, NEE, LIN
Buy & hold equiponderadoAAPL, MSFT, GOOGL, NVDA, AVGO, AMD, AMZN, TSLA, HD, JPM, BAC, GS, JNJ, UNH, LLY, XOM, CVX, PG, KO, WMT, CAT, HON, NEE, LIN
Momentum XS 126-21AMD, CAT
Reversión Bollinger z±1GOOGL, AMD, TSLA, CAT
Trend cruce MA 20/100AAPL, GOOGL, NVDA, AVGO, AMD, AMZN, TSLA, HD, JPM, BAC, GS, JNJ, UNH, LLY, PG, KO, CAT, LIN

Consenso del comité (research)

tickerscoredesacuerdo σ
JPM
0.22
HON
0.17
UNH
0.20
GS
0.18
NVDA
0.22
LLY
0.18
MSFT
0.37
XOM
0.17