salud 100/100paper tradingúltimo ciclo 2026-08-12 05:44 UTC · yfinance+fmp

Commodities — la mesa

curva de futuros REAL (contratos individuales de NYMEX/COMEX) · backwardation = roll positivo, el viento de cola que Gliner y Ang documentan · régimen y momentum sobre precios FMP · inventarios EIA/LME: pendientes de fuente — se marca n/d, no se inventa

mercadorégimen curva roll anual momentum 3m inventarios señal
WTI (crudo)alcista (sobre MA200)backwardation+17.5%-10.7%bajos (alcista)sobreponderar
Brentalcista (sobre MA200)backwardation+17.2%-5.0%n/dsobreponderar
gas naturalbajista (bajo MA200)joroba estacional (rodar hacia el contrato cercano cuesta)-13.8%-10.2%en rangoevitar
cobrealcista (sobre MA200)contango-4.5%+5.0%n/dmantener
orobajista (bajo MA200)contango-2.4%+0.3%n/dcobertura

WTI (crudo) — $83.87 sobreponderar

spot $83.87 · +5m: $77.37 · +11m: $72.36 · vol 63% (percentil 92% de su propia historia — elevada: bandas anchas, posiciones chicas)

Monte Carlo 12m: mediana $84 · banda 90% $42–$161 · P(subir) 50%

Tesis: la tesis es el CARRY, no la dirección: roll +17% anual con precio corrigiendo (mom 3m -11%; P(subir) 50%)

Sensibilidad MEDIDA en el universo (correlación diaria 3 años): COP (+0.56), XOM (+0.55), CVX (+0.50)

Brent — $89.61 sobreponderar

spot $89.61 · +5m: $83.21 · +11m: $77.47 · vol 57% (percentil 93% de su propia historia — elevada: bandas anchas, posiciones chicas)

Monte Carlo 12m: mediana $90 · banda 90% $48–$161 · P(subir) 50%

Sensibilidad MEDIDA en el universo (correlación diaria 3 años): COP (+0.57), XOM (+0.55), CVX (+0.51)

gas natural — $2.78 evitar

spot $2.78 · +5m: $4.11 · +11m: $3.18 · vol 88% (percentil 91% de su propia historia — elevada: bandas anchas, posiciones chicas)

Monte Carlo 12m: mediana $3 · banda 90% $1–$6 · P(subir) 49%

Tesis: curva estacional: comparar mes-contra-mismo-mes; el roll hacia el contrato cercano es -61% anualizado

Sensibilidad MEDIDA en el universo (correlación diaria 3 años): ninguna correlación ≥0.25 en el universo

cobre — $6.65 mantener

spot $6.65 · +5m: $6.76 · +11m: $6.94 · vol 26% (percentil 84% de su propia historia — elevada: bandas anchas, posiciones chicas)

Monte Carlo 12m: mediana $7 · banda 90% $5–$10 · P(subir) 60%

Sensibilidad MEDIDA en el universo (correlación diaria 3 años): FCX (+0.50), BABA (+0.28), MU (+0.26)

oro — $4,463.60 cobertura

spot $4,463.60 · +5m: $4,460.60 · +11m: $4,564.10 · vol 28% (percentil 100% de su propia historia — elevada: bandas anchas, posiciones chicas)

Monte Carlo 12m: mediana $4,760 · banda 90% $3,695–$6,054 · P(subir) 66%

Sensibilidad MEDIDA en el universo (correlación diaria 3 años): FCX (+0.41)

El manual de la mesa (con citas)

  • Rastrear semanalmente días de suministro de crudo OECD contra la banda de 5 años: por debajo del rango = alcista para el crudo; por encima = bajista. Aplicar lo mismo a inventarios de productos y, con más peso aún, a inventarios de gas natural (señal regional más potente).
  • Vigilar capacidad excedente de la OPEP como amplificador de shocks: con spare capacity baja, toda noticia geopolítica mueve el precio al instante; con spare capacity alta, los shocks se absorben. Dimensionar la exposición a Energy según ese amplificador, no según el titular.
  • No intentar pronosticar la guerra ni el evento geopolítico: posicionarse según si la prima de riesgo ya descontada parece excesiva o insuficiente, y usar el spread Brent-WTI como termómetro de tensión de suministro marítimo.
  • Formular la vista de crudo/cobre siempre RELATIVA al consenso a 12-18 meses (no precio absoluto a largo plazo): la tesis rentable es 'el consenso espera X y nosotros esperamos >X', porque las revisiones de earnings de los analistas son el mecanismo que mueve las acciones del sector.
  • Elegir el vehículo accionario según la beta deseada al commodity: crudo alcista con convicción → E&P puras y luego servicios/drilling; vista neutral-defensiva → integradas (XOM/CVX), que amortiguan con downstream y outperforman en bajistas; el refino es otro negocio (margen de refino, no precio del crudo) y se analiza aparte.
  • En mineras (FCX), comprar apalancamiento operativo vía posición en la curva de costos: productor de bajo costo + precio del metal subiendo = expansión de margen pura. Revisar antes el libro de hedging de cada firma: define cuánto del movimiento del commodity llega realmente al earnings.