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último ciclo: 2026-07-17T03:14:38+00:00 · datos: yfinance+fmp · paper trading
Valor cartera
$100,338
Cash
$70,284
Posiciones abiertas
5
PnL cerrado
+0
0 trades
Biblioteca
134
18,205 pasajes indexados

El comité — 11 agentes

Fundamentalvalor intrínseco, múltiplos, DCF y narrativa · análisis profundo →peso aprendido: 1.09
tickerseñalscoreconf.tesis
JPM
+0.5590%PE barato (14.8); margen sólido (22%)
NVDA
+0.5090%ROE alto (112%); margen sólido (63%)
JNJ
+0.5090%ROE alto (26%); margen sólido (22%)
GOOGL
+0.5090%ROE alto (39%); margen sólido (38%)
MSFT
+0.5090%ROE alto (33%); margen sólido (39%)
AMZN
+0.3090%ROE alto (23%)
AAPL
+0.2090%PE exigente (40.2); ROE alto (147%); margen sólido (27%)
XOM
+0.0090%sin señales claras
Fundamentado en la biblioteca:
  • Michael J. Mauboussin: Alfred Rappaport - Expectations investing : reading stock prices for better returns (2021) — pp. 21-25
  • Michael J. Mauboussin: Alfred Rappaport - Expectations investing : reading stock prices for better returns (2021) — pp. 24-28
  • Damodaran on Valuation (Security Analysis for Investment and Corporate Finance) :: (2012 January 02, John Wiley &amp: So — pp. 125-127
  • Financial Statement Analysis and Security Valuation Stephen H. Penman (2013, McGraw Hill) — pp. 747-749
Cuantitativomomentum, reversión, anomalías y técnico · análisis profundo →peso aprendido: 1.09
tickerseñalscoreconf.tesis
JPM
+0.5590%momentum 12m +16%; tendencia alcista (>MA50 y MA200)
JNJ
+0.5590%momentum 12m +48%; tendencia alcista (>MA50 y MA200)
AAPL
+0.5590%momentum 12m +43%; tendencia alcista (>MA50 y MA200)
MSFT
-0.5590%momentum 12m -22%; tendencia bajista (<MA50 y MA200)
NVDA
+0.4090%momentum 12m +20%
GOOGL
+0.4090%momentum 12m +104%
XOM
+0.4090%momentum 12m +31%
AMZN
+0.0090%sin anomalías
Fundamentado en la biblioteca:
  • Richard Grinold, Ronald Kahn - Active Portfolio Management: A Quantitative Approach for Producing Superior Returns and C — pp. 305-309
  • Active Portfolio Management: A Quantitative Approach for Producing Superior Returns and Controlling Risk Richard Grinold — pp. 305-309
Opcionesvolatilidad implícita y estructuras recomendadaspeso aprendido: 0.70
tickerseñalscoreconf.tesis
GOOGL
+0.1540%IV ATM 47% vs HV20 37% (ratio 1.27); prima cara: el miedo ya está pagado (contrarian suave)
XOM
+0.1540%IV ATM 34% vs HV20 26% (ratio 1.28); prima cara: el miedo ya está pagado (contrarian suave)
AMZN
+0.1540%IV ATM 50% vs HV20 35% (ratio 1.45); prima cara: el miedo ya está pagado (contrarian suave)
MSFT
+0.1540%IV ATM 51% vs HV20 38% (ratio 1.35); prima cara: el miedo ya está pagado (contrarian suave)
JNJ
-0.0540%IV ATM 26% vs HV20 33% (ratio 0.8); prima barata: complacencia o calma real
JPM
+0.0040%IV ATM 24% vs HV20 23% (ratio 1.07)
NVDA
+0.0040%IV ATM 43% vs HV20 38% (ratio 1.12)
AAPL
+0.0040%IV ATM 34% vs HV20 37% (ratio 0.92)
Fundamentado en la biblioteca:
  • The Bible of Options Strategies Guy Cohen — pp. 126-131
  • The Bible of Options Strategies Guy Cohen — pp. 369-373
  • The Bible of Options Strategies Guy Cohen — pp. 349-354
  • The Bible of Options Strategies Guy Cohen — pp. 343-350
Macrorégimen económico, curva y contexto risk-on/offpeso aprendido: 0.80
tickerseñalscoreconf.tesis
JPM
+0.3060%régimen risk-on: índice +8.3% sobre su media larga (risk-on)
NVDA
+0.3060%régimen risk-on: índice +8.3% sobre su media larga (risk-on)
JNJ
+0.3060%régimen risk-on: índice +8.3% sobre su media larga (risk-on)
GOOGL
+0.3060%régimen risk-on: índice +8.3% sobre su media larga (risk-on)
XOM
+0.3060%régimen risk-on: índice +8.3% sobre su media larga (risk-on)
AAPL
+0.3060%régimen risk-on: índice +8.3% sobre su media larga (risk-on)
AMZN
+0.3060%régimen risk-on: índice +8.3% sobre su media larga (risk-on)
MSFT
+0.3060%régimen risk-on: índice +8.3% sobre su media larga (risk-on)
Fundamentado en la biblioteca:
  • Advanced Macroeconomics David Romer (2018, McGraw-Hill Education) — pp. 796-798
  • Handbook of Exchange Rates James, Jessica Marsh, Ian W., Sarno, Lucio (2012, John Wiley & Sons, Inc.) — pp. 782-785
Forecastingretorno esperado, vol EWMA y fan charts · análisis profundo →peso aprendido: 0.96
tickerseñalscoreconf.tesis
GOOGL
+0.1527%espera +1.4% a 21d (banda 90%: -14.3% … +19.9%; vol EWMA 35% anual); acierto direccional histórico 43% en 7 ventanas
JNJ
+0.1335%espera +0.9% a 21d (banda 90%: -11.8% … +15.6%; vol EWMA 29% anual); acierto direccional histórico 57% en 7 ventanas
AAPL
+0.1135%espera +1.0% a 21d (banda 90%: -13.8% … +18.2%; vol EWMA 33% anual); acierto direccional histórico 57% en 7 ventanas
XOM
+0.0944%espera +0.6% a 21d (banda 90%: -12.1% … +15.2%; vol EWMA 28% anual); acierto direccional histórico 71% en 7 ventanas
JPM
+0.0718%espera +0.4% a 21d (banda 90%: -10.1% … +12.2%; vol EWMA 23% anual); acierto direccional histórico 29% en 7 ventanas
MSFT
-0.0644%espera -0.5% a 21d (banda 90%: -15.2% … +16.7%; vol EWMA 34% anual); acierto direccional histórico 71% en 7 ventanas
NVDA
+0.0435%espera +0.4% a 21d (banda 90%: -17.2% … +21.7%; vol EWMA 41% anual); acierto direccional histórico 57% en 7 ventanas
AMZN
+0.0327%espera +0.2% a 21d (banda 90%: -13.1% … +15.7%; vol EWMA 30% anual); acierto direccional histórico 43% en 7 ventanas
Fundamentado en la biblioteca:
  • Analysis of Financial Time Series: Tsay:Analysis of Financial Time Series Ruey S. Tsay(auth.), Walter A. Shewhart, Samue — pp. 465-469
  • Analysis of Financial Time Series: Tsay:Analysis of Financial Time Series Ruey S. Tsay(auth.), Walter A. Shewhart, Samue — pp. 138-140
Investigacióndossiers, consenso, expectations gap y anti-tesis · análisis profundo →peso aprendido: 1.09
tickerseñalscoreconf.tesis
AAPL
-0.4565%consenso +0.10 (desacuerdo σ=0.19); DCF -41% [cara con conviccion]; expectations gap -20%; anti-tesis: fundamental: PE exigente (40.2)
AMZN
-0.3768%consenso +0.06 (desacuerdo σ=0.15); DCF -17% [cara]; expectations gap -48%; anti-tesis: fundamental: ROE alto (23%)
GOOGL
-0.3366%consenso +0.18 (desacuerdo σ=0.18); DCF -19% [cara]; expectations gap -17%; anti-tesis: fundamental: ROE alto (39%)
JNJ
-0.2964%consenso +0.15 (desacuerdo σ=0.22); DCF -19% [cara]; expectations gap -7%; anti-tesis: fundamental: ROE alto (26%)
JPM
+0.2563%consenso +0.15 (desacuerdo σ=0.24); DCF -10% [zona muerta]; expectations gap +9%; anti-tesis: fx: régimen dólar fuerte (+4/4 pares): viento en contra para multinacionales y emergentes
MSFT
-0.1562%consenso +0.03 (desacuerdo σ=0.26); DCF -2% [zona muerta]; expectations gap -8%; anti-tesis: fundamental: ROE alto (33%)
XOM
-0.1366%consenso +0.13 (desacuerdo σ=0.17); DCF -10% [zona muerta]; expectations gap -15%; anti-tesis: quant: momentum 12m +31%
NVDA
-0.0365%consenso +0.14 (desacuerdo σ=0.19); DCF -25% [cara]; expectations gap +31%; anti-tesis: fundamental: ROE alto (112%)
Fundamentado en la biblioteca:
  • Michael J. Mauboussin: Alfred Rappaport - Expectations investing : reading stock prices for better returns (2021) — pp. 113-118
  • Michael J. Mauboussin: Alfred Rappaport - Expectations investing : reading stock prices for better returns (2021) — pp. 136-140
  • Quantitative Strategies for Achieving Alpha Richard Tortoriello (2008, McGraw-Hill Finance & Investing) — pp. 66-70
  • Aswath Damodaran - Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate Finance (2006, Wiley) — pp. 524-533
FX Traderdivisas: tendencia, carry y régimen del dólarpeso aprendido: 0.66
tickerseñalscoreconf.tesis
JPM
-0.1550%régimen dólar fuerte (+4/4 pares): viento en contra para multinacionales y emergentes
NVDA
-0.1550%régimen dólar fuerte (+4/4 pares): viento en contra para multinacionales y emergentes
JNJ
-0.1550%régimen dólar fuerte (+4/4 pares): viento en contra para multinacionales y emergentes
GOOGL
-0.1550%régimen dólar fuerte (+4/4 pares): viento en contra para multinacionales y emergentes
XOM
-0.1550%régimen dólar fuerte (+4/4 pares): viento en contra para multinacionales y emergentes
AAPL
-0.1550%régimen dólar fuerte (+4/4 pares): viento en contra para multinacionales y emergentes
AMZN
-0.1550%régimen dólar fuerte (+4/4 pares): viento en contra para multinacionales y emergentes
MSFT
-0.1550%régimen dólar fuerte (+4/4 pares): viento en contra para multinacionales y emergentes
Fundamentado en la biblioteca:
  • Handbook of Exchange Rates James, Jessica Marsh, Ian W., Sarno, Lucio (2012, John Wiley & Sons, Inc.) — pp. 481-484
  • The Art of Currency Trading: A Professional’s Guide to the Foreign Exchange Market (2019) — pp. 411-416
Machine Learningrandom forest con validación purgada (5 años)peso aprendido: 0.70
tickerseñalscoreconf.tesis
XOM
+0.3434%prob. de subida a 21d: 58% (gradient boosting, 4.0a de datos, acierto OOS 55% con validación purgada; pesan: dist_hi52, vol_21, boll)
GOOGL
+0.2934%prob. de subida a 21d: 57% (gradient boosting, 4.0a de datos, acierto OOS 55% con validación purgada; pesan: dist_hi52, vol_21, boll)
JNJ
+0.1434%prob. de subida a 21d: 54% (gradient boosting, 4.0a de datos, acierto OOS 55% con validación purgada; pesan: dist_hi52, vol_21, boll)
NVDA
+0.1434%prob. de subida a 21d: 54% (gradient boosting, 4.0a de datos, acierto OOS 55% con validación purgada; pesan: dist_hi52, vol_21, boll)
AMZN
-0.1434%prob. de subida a 21d: 47% (gradient boosting, 4.0a de datos, acierto OOS 55% con validación purgada; pesan: dist_hi52, vol_21, boll)
JPM
-0.1234%prob. de subida a 21d: 47% (gradient boosting, 4.0a de datos, acierto OOS 55% con validación purgada; pesan: dist_hi52, vol_21, boll)
MSFT
+0.0634%prob. de subida a 21d: 51% (gradient boosting, 4.0a de datos, acierto OOS 55% con validación purgada; pesan: dist_hi52, vol_21, boll)
AAPL
-0.0234%prob. de subida a 21d: 49% (gradient boosting, 4.0a de datos, acierto OOS 55% con validación purgada; pesan: dist_hi52, vol_21, boll)
Fundamentado en la biblioteca:
  • Advances in Financial Machine Learning Marcos Lopez de Prado — pp. 129-133
  • Advances in Financial Machine Learning Marcos Lopez de Prado — pp. 15-21
TécnicoRSI, MACD, Bollinger, 52s + ADX/Williams (régimen)peso aprendido: 0.91
tickerseñalscoreconf.tesis
JPM
+0.1750%pegado a máximos de 52s (efecto 52-week high); ADX 23: mercado en rango (osciladores mandan)
NVDA
+0.0750%ADX 16: mercado en rango (osciladores mandan)
GOOGL
+0.0750%ADX 13: mercado en rango (osciladores mandan)
AMZN
+0.0750%ADX 23: mercado en rango (osciladores mandan)
AAPL
-0.0450%RSI 71.4 sobrecomprado; pegado a máximos de 52s (efecto 52-week high); ADX 26: mercado en tendencia; Williams %R -2: sobrecompra
XOM
-0.0350%ADX 19: mercado en rango (osciladores mandan); Williams %R -8: sobrecompra
MSFT
-0.0350%-26% desde máximos de 52s; ADX 15: mercado en rango (osciladores mandan); Williams %R -10: sobrecompra
JNJ
-0.0350%ADX 29: mercado en tendencia; Williams %R -83: sobreventa
Fundamentado en la biblioteca:
  • Kathy Lien - Day Trading the Currency Market: Technical and Fundamental Strategies To Profit from Market Swings (2005, W — pp. 106-109
  • Kathy Lien - Day Trading the Currency Market: Technical and Fundamental Strategies To Profit from Market Swings (2005, W — pp. 98-101
SentimientoVIX, breadth, consumidor, COT — contrarian en extremospeso aprendido: 0.60
tickerseñalscoreconf.tesis
JPM
+0.0845%sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.17): VIX en percentil 44%: sin extremo (el sentimiento moderado sigue al precio, no es señal); SPY sobre su MA200; breadth sectorial 36%
NVDA
+0.0845%sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.17): VIX en percentil 44%: sin extremo (el sentimiento moderado sigue al precio, no es señal); SPY sobre su MA200; breadth sectorial 36%
JNJ
+0.0845%sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.17): VIX en percentil 44%: sin extremo (el sentimiento moderado sigue al precio, no es señal); SPY sobre su MA200; breadth sectorial 36%
GOOGL
+0.0845%sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.17): VIX en percentil 44%: sin extremo (el sentimiento moderado sigue al precio, no es señal); SPY sobre su MA200; breadth sectorial 36%
XOM
+0.0845%sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.17): VIX en percentil 44%: sin extremo (el sentimiento moderado sigue al precio, no es señal); SPY sobre su MA200; breadth sectorial 36%
AAPL
+0.0845%sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.17): VIX en percentil 44%: sin extremo (el sentimiento moderado sigue al precio, no es señal); SPY sobre su MA200; breadth sectorial 36%
AMZN
+0.0845%sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.17): VIX en percentil 44%: sin extremo (el sentimiento moderado sigue al precio, no es señal); SPY sobre su MA200; breadth sectorial 36%
MSFT
+0.0845%sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.17): VIX en percentil 44%: sin extremo (el sentimiento moderado sigue al precio, no es señal); SPY sobre su MA200; breadth sectorial 36%
Fundamentado en la biblioteca:
  • The Art of Currency Trading: A Professional’s Guide to the Foreign Exchange Market (2019) — pp. 231-239
  • The Art of Currency Trading: A Professional’s Guide to the Foreign Exchange Market (2019) — pp. 241-244
Noticiasflujo informativo al minuto: evento, dirección, novedadpeso aprendido: 1.00
tickerseñalscoreconf.tesis
JPM
+0.0035%3 titulares recientes sin evento nuevo relevante: el flujo no cambia la tesis
NVDA
+0.0035%6 titulares recientes sin evento nuevo relevante: el flujo no cambia la tesis
JNJ
+0.0035%3 titulares recientes sin evento nuevo relevante: el flujo no cambia la tesis
GOOGL
+0.0035%6 titulares recientes sin evento nuevo relevante: el flujo no cambia la tesis
AAPL
+0.0035%4 titulares recientes sin evento nuevo relevante: el flujo no cambia la tesis
AMZN
+0.0035%6 titulares recientes sin evento nuevo relevante: el flujo no cambia la tesis
MSFT
+0.0035%6 titulares recientes sin evento nuevo relevante: el flujo no cambia la tesis
Fundamentado en la biblioteca:
  • High frequency trading Irene Aldridge — pp. 213-215
  • High frequency trading Irene Aldridge — pp. 161-165

Mapa de conocimiento — temas interconectados

quantmacroforecastingmloptionsportfolioexecutionfundamentalfxrisk
quant3841151831·2
macro432132·13110·
forecasting1113202·1·1··
ml52220·1·1··
options1···17·1·1·
portfolio8111·16··1·
execution33··1·12·3·
fundamental1111···12··
fx·10··113·11·
risk2········10

cada celda = nº de libros que cubren ambos temas (la diagonal es el total por tema). Cuanto más intenso el azul, más literatura conecta esos campos.

agentetemas primariostemas vecinos que también consulta
Fundamentalfundamentalportfolio, macro, quant
Cuantitativoquant, mlrisk, portfolio, execution, forecasting
Opcionesoptionsquant, risk
Macromacroportfolio, quant, fundamental, forecasting
Forecastingforecastingquant, macro, ml
Investigaciónfundamental, quant, macro, options, risk, portfolio, forecasting, fxml, execution
FX Traderfxmacro, options, execution
Machine Learningml, quantportfolio, forecasting, risk, execution
Técnicoquant, executionml, risk, portfolio, forecasting, options
Sentimientomacro, fx, executionportfolio, quant, fundamental, forecasting, options
Noticiasml, macro, executionquant, portfolio, forecasting, fundamental, options

si los temas primarios no cubren una consulta, el agente recurre automáticamente a los pasajes de sus temas vecinos.

Portfolio Manager — decisiones del último ciclo

tickerdecisiónconvicciónscore
JPMPASS
+0.28
NVDAPASS
+0.20
JNJPASS
+0.19
GOOGLPASS
+0.18
XOMPASS
+0.11
AAPLPASS
+0.10
AMZNPASS
+0.04
MSFTPASS
-0.00

umbral de ejecución: convicción ≥ 0.35. Sizing = mín(vol targeting 12%, ¼-Kelly, 10% del capital); con drawdown >10% el tamaño se reduce a la mitad.

Posiciones abiertas (paper)

tickeraccionesentradaúltimoPnLstopagentes a favor
JNJ31257.77249.97-242237.15fundamental, quant, macro
GOOGL14352.51354.46+27324.31fundamental, quant, macro
NVDA20203.53207.40+77187.25fundamental, quant, macro
JPM20334.53343.15+172307.77fundamental, quant, macro
AAPL19317.31333.26+303291.93fundamental, quant, macro